Mes enseignements
Les Cours Magistraux
Depuis 2015, j’ai monté plus de 15 cours magistraux différents à destination de publics variés allant de la licence au doctorat et des formations initiales à l’alternance. Ci-dessous il est possible de découvrir mes enseignements actuels à l’Université d’Orléans et de télécharger les slides de mes cours de Master. Je continue également d’enseigner auprès de l’école doctorale EOS de l’Université Paris Nanterre.
Syllabus
Ce cours de séries temporelles très avancé traite des processus anticipatifs dont le conditionnement naturelle est orienté sur le future. Des phénomènes non-linéaires complexes (e.g. bulle en cascade) peuvent alors émerger de processus linéaires très simples. L’identification de ces processus exigeant un cadre non-Gaussien, l’accent est mis sur les processus linéaires alpha-stable.
Syllabus
Ce cours de séries temporelles avancé aborde les modèles d’économètrie adaptés à la finance de marché. Il revient sur les fondements théoriques de la finance qui font émerger ces modèles naturellement. Les familles de GARCH univariés et multivariés sont présentées. Les modèles d’économétrie haute fréquence sont également abordés et l’accent est mis sur les estimateurs de type volatilité réalisée.
Syllabus
Ce cours introductif de séries temporelles donne les bases théoriques permettant de maîtriser la modélisation, l’estimation et le diagnostique des modèles linéaires dynamiques de la famille de ARIMAX. La question de la non-stationnarité est abordée de manière extensive afin d’amener naturellement la théorie de la cointégration lors du cours de modélisation multivariée intervenant au second semestre.
Syllabus
Ce cours de séries temporelles donne les bases théoriques permettant de maîtriser la modélisation, l’estimation et le diagnostique des modèles linéaires dynamiques de la famille des VARMAX. Les cadre non-stationnaire et cointégré sont discutés de manière approfondie afin de traiter le cas particulier des VAR cointégrés et leur représentation en VECM.
Syllabus
Ce cours est une introduction aux modèles de survie également appelés modèles de durée. Les bases conceptuelles sont posées pour l’analyse du temps en variable aléatoire. Les approches non-paramétriques, semi-paramétriques et paramétriques sont développées et les modèles les plus courants ainsi que les procédures usuelles de test sont introduits. Dans sa dimension appliquée, ce cours est orienté sur la biostatistique mais sa portée méthodologique va bien au delà: marketing, maintenance prédictive, credit scoring, etc.
Syllabus
Ce cours de niveau intermédiaire fait l’inventaire des techniques de tests non-paramétriques. Il est proposé en classe inversée sur les modalités suivantes : par petit groupe de 3 ou 4 les étudiants ont la charge de présenter, supports à l’appuie, 3 ou 4 tests à la promotion. Ils doivent proposer des exemples ludiques et une évaluation des connaissances.
Licence Math
Introduction à la Microéconomie
Syllabus
Ce cours est une introduction à la microéconomie. Pour ces étudiants de licence de Mathématiques, le programme introduit des concepts fondateurs de la théorie de la décision et plus généralement de la théorie économique. Le comportement du consommateur et du producteur sont ainsi analysés dans un cadre très simplifié et en univers certains. Bien que théorique, ce cours pose les fondations des mécanismes de marché qui animent le monde économique au quotidien.