Ma recherche

Domaines de Recherche

Mes travaux de recherche se focalisent principalement sur l’économétrie théorique dans le cadre des séries temporelles. Dans sa dimension appliquée, ma recherche s’axe sur les marchés financiers, la macroéconomie et le climat.

Publications

8 articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture et 1 chapitre d’ouvrage.

G. de Truchis, B. Desgraupes and E. Dumitrescu. “Assessing Volatility Persistence in Fractional Heston Models with
Self-exciting Jumps”. In: Econometric Reviews (forthcoming, 2025), (CNRS 2, HCERES A)
K. Constant et al. “The European renewable energy sector in calm and turmoil periods: The key role of
sovereign risk”. In: The Energy Journal (forthcoming, 2024), (CNRS 1, HCERES A).
G. de Truchis, C. Dell’Eva, and B. Keddad. “On exchange rate comovements: New evidence from a Taylor rule
fundamentals model with adaptive learning”. In: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 48
(2017), 82–98 (CNRS 3, HCERES B).
M. Aloy and G. de Truchis. “Optimal estimation strategies for bivariate fractional cointegration systems and the
co-persistence analysis of stock market realized volatilities”. In: Computational Economics 48.1 (2016), 83–104
(CNRS 3, HCERES B).
G. de Truchis and B. Keddad. “Long-run comovements in East Asian stock market volatility”. In: Open Economies
Review 27.5 (2016), 969–986 (CNRS 3, HCERES B).
G. de Truchis and B. Keddad. “On the risk comovements between the crude oil market and US dollar exchange
rates”. In: Economic Modelling 52 (2016), 206–215 (CNRS 2, HCERES A).
G. de Truchis. “Approximate Whittle analysis of fractional cointegration and the stock market synchronization
issue”. In: Economic Modelling 34 (2013), 98–105 (CNRS 2, HCERES A).
G. de Truchis and B. Keddad. “Southeast Asian monetary integration: New evidences from fractional cointegration
of real exchange rates”. In: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 26 (2013), 394–412
(CNRS 3, HCERES B).
M. Aloy et al. “Shift-volatility transmission in east asian equity markets: New indicators”. In: Market microstructure
and nonlinear dynamics. Springer, 2014, pp. 273–291.

Documents de travail

G. de Truchis, S. Fries, and A. Thomas. “Forecasting extreme trajectories using semi-norm representations”. 2024.
G. de Truchis et al. “Speculative Bubbles and optimal portfolio allocation”. 2024.
G. de Truchis, E. Dumitrescu, and S. Tokpavi. “Testing for extreme volatility transmission with realized volatility
measures”. 2021.
G. de Truchis and B. Sévi. “Jumps and the normality of oil futures returns”. 2021.
G. de Truchis, F. Dubois, and E. Dumitrescu. “Local Whittle analysis of stationary unbalanced fractional
cointegration Systems”. 2020.
G. de Truchis and E. Dumitrescu. “Narrow-band weighted nonlinear least squares estimation of unbalanced
cointegration Systems”. 2020.

Projets en cours

D. Banulescu-Radu, G. de Truchis, and Dumitrescu E. Semiparametric p-components models for volatility and trading
volume. 2021.
G. de Truchis and E. Dumitrescu. Unbalanced predictive regressions. Ongoing paper. 2020.
G. de Truchis and B. Sévi. On the efficiency of the CME-NYMEX oil option market: Evidence from a cofractional analysis.
Preliminary version. 2020.

Mes principaux co-auteurs

Mes collaborations sont diverses puisque je travaille avec des économistes, des économètres et des mathématiciens.

Membre du CRED, Elena est une économètre théoricienne avec qui je travaille depuis mon arrivée à Nanterre Université. Nous avons de nombreux projets en cours sur l’estimation dans domaine des fréquences et l’économètrie non-causale.
Elena Dumitrescu Université Paris-Panthéon-Assas
Membre du LEDA, Arthur est un économètre théoricien avec qui je travaille depuis plusieurs années sur l’économètrie non-causale. Nos projets, bien que théoriques, trouvent des contreparties empiriques dans de nombreux domaines et dépassent le cadre de l’économie.
Arthur Thomas Université Paris-Dauphine
Membre du LEO, Karine est une macroéconomiste théoricienne spécialiste des questions environnementales, de climat et de santé. Nous collaborons essentiellement sur des projets empiriques.
Karine ConstantUniversité d’Orléans
Membre du CREM, Marion est une macroéconomiste théoricienne spécialiste des questions environnementales, de climat et de santé. Nous collaborons essentiellement sur des projets empiriques.
Marion DavinUniversité de Montpellier
Membre de l’équipe de recherche de PSB, Benjamin est un macroéconomiste appliqué spécialiste des questions de politiques de change et de l’Asie. Depuis de nombreuses années, nous collaborons essentiellement sur des projets empiriques.
Benjamin KeddadParis School of Business
Ex-membre de MODAL’X, Bernard était un mathématicien que j’ai rencontré lorsque j’étais en poste à l’Université Paris Nanterre. Nous avons lancé plusieurs projets sur l’estimation dans domaine des fréquences avant que Bernard ne nous quitte prématurément.
Bernard Desgraupes (décédé)Université Paris Nanterre
Membre du LERN, Cyril est un macroéconomiste théoricien et appliqué, spécialiste des questions de politiques monétaires. Nos travaux portent sur l’évaluation des impacts des mécanismes de carry trade.
Cyril Dell’EvaUniversité de Rouen
Membre du LEO, Denisa est une économètre spécialiste de la finance et de la détection de la fraude. Nos travaux sont méthodologiques mais également appliqués dans le domaine de la finance de marché.
Denisa Banulescu-RaduUniversité d’Orléans